Usando a opção Delta

O delta Option é uma ótima maneira de prever quanto uma opção irá aumentar ou diminuir como o estoque se move de uma forma ou de outra, mas como você usá-lo?

Um delta é um número entre 0 e 1 que estima quão longe opções de ações é provável mover para cada movimento um ponto no estoque. Cada opção tem um delta diferente por causa de coisas como valor de tempo, e preço de exercício.

Assim como você usá-lo? Let &'; s olhar um exemplo. Digamos que estamos esperando um estoque para fazer uma jogada rápida a partir de $ 55 a $ 65. Para jogar este que estamos comprando uma opção 2 meses com um preço de exercício de US $ 50. Esta opção custa US $ 7 e tem um delta de $ 0,70.

Portanto, se o estoque se move em nosso favor $ 10 o delta deve também mover a nosso favor 0,7 * 10 ou US $ 7. Em outras palavras, estaria esperando a opção de dobrar a US $ 14, se o jogo vai o nosso caminho.

Nós também podemos usar o delta para calcular o risco, por isso, se nós decidimos que queremos sair do comércio, se o estoque vai a US $ 50 podemos estimar o quanto isso nos custaria. Perderíamos $ 0,7 * 5 ou 3,5 $, que é ½ do valor da opção.

É claro que tudo isso é apenas uma estimativa e não o número real. Há tantos fatores que vão para os preços uma opção que isso não será um lugar na teoria. Dois desses factores são.

1. Time Value

Como a opção de validade se aproxima do valor de tempo irá afetar negativamente o preço opções. Assim, quanto mais o tempo passa, menos a opção vai valer a pena.

2. Deeper in the money

Como o estoque vai até a opção se torne mais profundo no dinheiro e, portanto, o delta irá provavelmente aumentar, por isso não pode ser $ 0,70 + $ 0,70 + $ 0,70, mas US $. 70 + 72 + $ 73 &hellip $.;

Mesmo assim o delta é um bom instrumento para medir a forma como o preço de uma opção serão afetados quando o estoque se move

Para obter mais informações sobre o delta opção e outra opção gregos visita http.: . //www.stocks-simplified.com/greek_options.html Restaurant