Aulas de Basileia II e III para Solvência II Compliance

Em Solvência II, os supervisores não será apenas pedindo as companhias de seguros que operam na União Europeia a apresentar novos dados para o SCR (requisito de capital de solvência). Em vez disso, os reguladores são susceptíveis de colocar questões que permitem a interrogação de dados do relatório de sondagem. Por exemplo, os supervisores estará interessada em saber se a SCR foi baseado em estimativas de risco imparciais.

Outra preocupação principal será sobre a fiabilidade dos dados. Eles também irá provavelmente quer saber qual departamento dentro da empresa de seguros tem a supervisão ou controle do modelo atuarial utilizado. Como independente e objetiva é o processo de gestão de riscos? Que documentos apoiar os processos, modelos e afirmações usado para gerar relatórios regulamentares?

cálculo SCR vai obrigar as seguradoras maiores para assumir um modelo de risco interno. A abordagem padronizada é inerentemente conservadora e vai dar às empresas que o utilizam, uma vantagem sobre a concorrência. Além disso, as empresas de seguros que adotam modelos internos de risco primeira vai colher o máximo benefício a partir de uma melhor capacidade para aproveitar preços sensível ao risco e equilíbrio preço-volume ideal.

O que as empresas de seguros podem aprender com os bancos e Basel II /III

Mas as companhias de seguros faria bem em estudar as lições muitos bancos dolorosamente aprendidas no processo de cumprir com sua solvência equivalente regulamentação &ndash ; Basileia II e Basileia III. O primeiro foi uma subestimação do tempo necessário para cumprir. O problema com as estruturas regionais, como Basel II, III e Basel Solvência II é o cronograma de implementação escalonada, que muitas vezes se estende por vários anos.

subestimaram Timelines

Por exemplo, Basileia III exige que os bancos cumprem pelo mais recente 2019. Basel II também teve um longo calendário semelhante. Embora o objectivo de uma longa linha de tempo tal é dar às instituições afectadas tempo suficiente para colocar-se a infra-estrutura necessária, processos e controles necessários para se alinhar com as novas regras, muitos bancos se desviar deixando questões de conformidade para o último minuto. Ao fazer isso, não só eles arriscar regulador de censura, mas eles também são propensos a gastar mais em execução, bem como estar em maior risco de cometer erros graves.

A escassez de pessoal qualificados

A segunda consideração é a disponibilidade de pessoal qualificado. Os princípios gerais em torno do qual estruturas, como Basel II e Solvência são construídos sobre não é muito difícil de entender. No entanto, os requisitos pormenorizados e como seu mapa sobre a dinâmica singular de cada empresa de seguro é algo que só um especialista treinado e experiente pode decifrar. Dado o cumprimento high stakes com o regulamento como Solvência II vem com, algumas companhias de seguros estariam dispostos a arriscar confiar uma execução complexa para as mãos não testados.

Na verdade, as equipes de projetos que serão encarregados de ver através do cumprimento Solvência II está indo para desenhar a partir de vários conjuntos de habilidades especialista com as competências mais importantes sendo modelagem atuarial, gestão de riscos, gestão de projetos e gerenciamento de data warehouse. Um número de banqueiros que estavam envolvidos na implementação de Basileia II também insinuou que, se eles tinham que fazer a aplicação mais uma vez, eles iriam buscar indivíduos que algumas habilidades estará disponível em casa, enquanto outros terão de ser adquirido externamente por exemplo, via consultores.

Apenas ficando as competências adequadas seria bastante difícil. As coisas ficam ainda mais no entanto agravado pelo fato de que praticamente todas as empresas de seguros estará correndo em direção a conformidade Solvência II, ao mesmo tempo. O resultado da elevada procura de um pequeno nicho de conhecimentos especializados, tais uma escassez crônica, os custos de contratação /consultoria caros e, em última análise, os atrasos na execução.

repartição dos custos

Um terceiro valioso lição de Basileia II vem da análise da repartição dos diversos custos de implementação. Em média, os bancos gastaram entre 10 e 20 por cento do orçamento de Basileia II em mudar os processos de back office e de frente. Outros 10 a 15 por cento foi para reorganizar as funções de governança de risco. O grosso dos fundos de implementação – 60 a 85 por cento - foram canalizados para a integração de dados, modelos de dados e data warehouse. Esta repartição dos custos, incluindo o domínio de questões relacionadas a dados no orçamento de implementação, é improvável que seja diferente para as companhias de seguros como eles embarcam em conformidade Solvência II.

Por exemplo, o cálculo do SCR é baseado no valor da empresa &' mercado; s passivos e vai exigir um conjunto de dados diferente do que é utilizado no cálculo de reservas legais. Esses dados serão retirados de diversas fontes que irá representar um desafio para o elevado nível de integridade de dados do novo quadro exige. A companhia de seguros &'; s modelo interno deve levar em consideração fatores atípicos e ser sensível a eventos incomuns

O desenvolvimento de modelos de dados em casa contra a terceirização

As melhores práticas em gestão de armazém de dados, governança de dados e de negócios. inteligência deve ser aplicado a projetos de implementação de Solvência II. Em particular, o uso de um modelo de dados abrangente de toda a instituição que reflete os tipos de produtos atual e processos de negócios, é um factor crucial para o êxito da aplicação. Tais modelos de dados pode ser construído em casa. No entanto, os conhecimentos especializados necessários, o tempo necessário para aperfeiçoar os modelos e as responsabilidades que competem para o pessoal destacado para o projeto, não favorecem uma abordagem em casa.

Em vez disso, faz mais sentido para o negócio de bater em um especialista terceiros cuja experiência torna um tesouro de esforços da indústria. Em outras palavras, um terceiro consultor partido que tem trabalhado em projetos semelhantes (por exemplo, Solvência II ou Basileia II /III) com outras instituições financeiras, vai trazer com eles não apenas um modelo de trabalho, mas também as suas experiências sobre o que funciona eo que não funciona. Compliance é provável de ser alcançada muito mais rápido como a seguradora não tem que reinventar a roda.

Considerando que não existem duas companhias de seguros são idênticos, existem muitos aspectos que são comuns em toda a indústria que significa que há pelo menos um modelo de dados rudimentar que pode capturar esses pontos em comum. A seguradora pode, então, trabalhar com o consultor para incorporar ou alterar elementos que são específicos para sua organização Restaurant  .;