Quais métodos de investimento são os melhores? Novas ferramentas sofisticadas levar a uma nova fórmula de Investimento

Quais são os métodos de investimento são os melhores? Os analistas financeiros, gerentes financeiros e meios financeiros sempre argumentaram sobre esta questão. E como você provavelmente sabe, eles continuam a argumentar. Então, qual é a melhor solução?

Muitas pessoas simplesmente optar por acreditar que alguém que já ouvi na televisão, ou talvez alguém a sua empresa sugeriu. Eles também famosa tendem a mudar sua mente a cada poucos anos, como o que é a melhor opção de investimento, provavelmente porque ele tem um bom desempenho no mais recente período de tempo curto.

Os seguintes três principais métodos de gestão de investimentos são o mais amplamente utilizado por gestores de dinheiro: Modern Portfolio Theory, Alocação de Ativos, Market Timing e Fundamental /Análise Técnica. Todos eles têm seus prós e contras - e todos eles deixam de fornecer retornos consistentes, minimizando o risco.

No entanto, graças aos novos avanços tecnológicos, agora temos ferramentas altamente eficazes que nos ajudam a obter resultados muito melhores: Com os computadores sofisticados e poderosos, uma nova geração de gestores de dinheiro inteligentes agora estudar quais os indicadores exatamente ter trabalhado sob passado condições de mercado e exatamente quais elementos de cada método foram bem sucedidos. Esta abordagem permite-lhes combinar o melhor de todos os mundos, com resultados a condizer. A metodologia é chamado de "Formulaic" ou investir "quantitativo"

Então, aqui estão os princípios de "Quantitative" investir e como usá-los para se aproximar fórmulas de investimento:.

1) Configure investimento regras ... isto é, se isso acontecer, então eu vou fazer isso.

2) Pesquisa condições de mercado passado, puramente com as estatísticas, e registrar o desempenho que se seguiu.

3) Quando padrões tornam-se claro, fazer uma nota deles e tê-los monitorados via programação de computadores.

4) Com base nesses padrões, alocação de investimentos e seleção segurança individual é determinado. É puramente estereotipada. Nenhuma emoção humana interfere com o processo, e os nomes das empresas não são considerados também. Você está simplesmente olhando para a atribuição direito e as empresas que têm o preço certo e as qualidades fundamentais desejados.

5) Quando uma empresa tenha sido selecionado, ele é mantido até que já não atende aos requisitos. Nesse ponto, ela será excluída do portfólio imediatamente.

Cada modelo é "back-testados" usando dados de anos anteriores e até mesmo do dia anterior. Isto permite a recriação de exatamente o que um determinado modelo teria parecia sob várias condições boas e ruins de mercado. Desta forma, os gestores de dinheiro pode calcular o retorno provável, a volatilidade, bem como a relação global de risco /retorno de cada modelo. E os resultados falam por si Art  .;