Manter o controle sobre ativos ponderados pelo risco dos bancos

O risco é mais do que apenas uma palavra de quatro letras, especialmente para a Índia &'; s maior credor, o Banco Estatal da Índia (SBI). Com uma base de ativos de $ 352.000.000.000 (rs16 trilhões), o que representa um quarto dos ativos do sistema bancário indiano, SBI tem mais de 13.000 agências. A infra-estrutura de TI necessária para suportar um tal banco é significativo. Os dados sobre os seus 225 milhões de clientes reside em um data warehouse de 20 terabytes. Todos esses dados tem de ser rotineiramente triturado para manter um guia sobre o risco.

Os acordos de Basileia só elevou as apostas. No âmbito de Basileia II, um conjunto de melhores práticas de gestão de risco criadas pelos governadores dos bancos centrais do Grupo dos Dez nações, bancos indianos precisam manter uma exigência tier I de 6% do capital total e 9% dos ativos ponderados pelo risco. Basileia II foi implementado na Índia em 2009 e define três tipos diferentes de risco —. Crédito, operacional e de mercado

O cálculo dos ativos ponderados pelo risco de um banco não é fácil

“. Riscos são diferentes para cada cliente de um banco empresta a, se é uma grande, uma empresa corporativa de bens de consumo, uma empresa de microfinanças, pequenas e médias empresas, empresas de infra-estrutura, ou parcerias público-privadas, &"; disse R. Raghuttama Rao, diretor da Icra Management Consulting Services Ltd (iMacs), uma empresa que aconselha bancos na construção de modelos de risco. “ Como as mudanças base de clientes, a medição do risco fica muito especializado " &;..

Outra mudança imposta pela Basileia II é a necessidade de avaliar o risco internamente, em vez de recorrer a uma agência externa

&ldquo ; A abordagem básica de risco avaliação é quando uma agência externa como Icra, Crisil, a CARE ou a Fitch analisará um banco &'; s carteira e pode, por conseguinte alocar capital. Este foi tornada obrigatória sobre dois e três anos atrás. Agora os bancos querem passar para uma abordagem avançada, onde eles usam métodos internos de rating, &"; disse Rao.

Estas notações internas métodos incluem, por exemplo, a abordagem de mensuração avançada para risco operacional, ea abordagem baseada em classificação interna avançada (AIRB) para risco de crédito. Eles são recomendados no âmbito de Basileia II, e estipulam que os bancos utilizam dados que vão já em sete anos. Não apenas isso, esses dados tem de ser abatidos a partir de várias bases de dados díspares que normalmente não estão ligados — cobranças, tesouraria, sistemas de gestão de garantias, etc. Só então pode um banco de chegar a um escore de risco que lhe permite decidir sobre o capital mínimo necessário sob as novas regras

“. A fim de incluir dados de sete anos, nosso armazém vai expandir em tamanho para cerca de 45 terabytes, &"; disse Rajesh Vaish, facilitador de TI da SBI

Há três participantes neste exercício cumprimento — próprios bancos, agências de classificação que lhes conselhos para desenvolver os modelos, e os prestadores de serviços como a Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech e Tata Consultancy Services Ltd (TCS), que traduzir tudo isso em end-to-end de soluções de TI. Cada um deles tem sua tarefa cortar

“. Existem vários problemas em reunir os dados, &"; disse Puneet Talwar, chefe prática bancária na Wipro Infotech. “ Os dados não é limpo e muitas vezes não é passíveis de ligação entre os sistemas. Isto significava que não há nenhuma chave padrão que liga o mesmo cliente em dois bancos de dados diferentes &"; Hotéis em Manali

N.G. Subramaniam, Presidente da TCS Financial Solutions, uma divisão da TCS, concorda. “ Nossa experiência apontou claramente para um desafio fundamental na maioria dos bancos, e este foi na área de gerenciamento de dados, &"; ele disse. “ Os dados de disponibilidade, integridade e acessibilidade varia entre os bancos e geografias &";.

Para ilustrar a quantidade de computação envolvido, Talwar compartilha um exemplo. Considere um banco que tem sete produtos diferentes, e tem de mapear seus riscos operacionais de crédito, de mercado e. Para o risco de crédito por si só, se ele optar por usar a abordagem AIRB, ele teria que usar dados extensos sobre seus clientes para calcular três parâmetros diferentes — probabilidade de incumprimento (PD), a perda em caso de inadimplência, e exposição à inadimplência
<. p> Estes dados, é claro, teria que voltar sete anos. “ Isso se traduz em cerca de 21 cálculos em vários bancos de dados. O cálculo PD só precisaria dados sobre a origem do produto, gerenciamento de produto e dados padrão, &"; ele acrescentou.

Basel II também exigiu que as notações ser utilizadas para a tomada de decisões políticas futuras. Assim, os bancos estão tendo que re-engenheiro e criar novos processos de prudência risco

“. Outro problema que surgiu, portanto, foi uma série de discrepâncias de dados, &"; Subramaniam disse. “ Let &'; s dizer, hoje, eu definir um padrão de empréstimo de uma certa maneira. Esta definição pode mudar como um banco evolui suas regras de negócios. Quando isso acontece, um outro conjunto de contas seria inadimplentes &"; Como resultado, não haveria falta de consistência nos dados ao longo do tempo.

Qualquer implementação de TI tem de infiltrar a pessoas que, eventualmente, fazer a avaliação, disse Rao de iMacs. “ Estes sistemas têm para amarrar as decisões de preços com o risco. Você precisa fluxo de informações e você precisa de debate que se reflete no sistema de core banking, capturando o banco &'; s concorrentes e os mutuários, &"; acrescentou

Dado que os bancos indianos são menos alavancados do que aqueles em os EUA ea Europa, a maioria deles don &';. t acredito que eles vão precisar fazer quaisquer mudanças significativas para cumprir Basileia III. Em outros lugares, porém, os bancos estão nos estágios iniciais de análise de Basileia III e seu impacto no ecossistema de risco

“. Em termos de atualizações de TI, os bancos terão de investir no fornecimento de dados granulares, melhorando a infra-estrutura para relatar ., testes de stress, etc, &"; Subramaniam disse. “ As soluções existentes precisam ser atualizados para mudanças em orientações em torno dos rácios de capital, as ponderações de risco e também o cálculo de novas medidas como o rácio de cobertura de liquidez e rácio de financiamento estável líquido &";.  
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