Basileia III e Data Warehouse Infra-estrutura

Por que Basileia III

2007-2009 é um período que ficará gravado na mente dos decisores políticos do setor financeiro para os próximos anos. Instrumentos financeiros complexos, riscos indevidamente preços, juntamente com a pressão a produzir cada vez mais elevados bônus aos funcionários e lucros bancários todas combinadas para criar a maior crise financeira desde a Grande Depressão. Os mercados financeiros da UE e dos EUA, uma vez assumido inexpugnável, diante da possibilidade real de colapso puxando para baixo a economia global no processo. Enquanto centenas de bilhões de dólares em ajuda do governo foram bombeados para os bancos e companhias de seguros considerados &'; grandes demais para falir &' ;, reguladores teve que vir a enfrentar o fato de que a diretriz Basel II sobre a gestão de risco do banco tinha lacunas e insuficiências que deviam ser dirigidas a evitar a reincidência. E com isso, Basileia III nasceu.

Um resumo dos requisitos de Basileia III

Os objectivos fundamentais de Basileia III não são muito diferentes dos de Basileia II. O novo quadro simplesmente tem o objetivo de tornar os bancos mais resistente em face de choques macro-econômicos, para aguçar a sua gestão de risco e para aumentar a transparência em geral. Basileia III atinge estes objectivos através de uma combinação de capital adicional e controles mais rigorosos sobre o financiamento de Basileia II.

A fim de entender melhor por que a infra-estrutura de data warehouse será tão central para a implementação de Basileia III, deve familiarizar-se com os principais elementos do Basileia III. A complexidade de Basileia III torna-se quase impossível para discutir o assunto de forma abrangente neste artigo. Mas vamos abordar brevemente dois dos seus mais importantes mudanças vis a vis Basileia II:

● Requisitos de Capital - Tendo em conta os acontecimentos de 2007-2009, provavelmente vem como nenhuma surpresa que os requisitos de capital mais elevados são provavelmente os mais mudança significativa de Basileia II Basileia III. Basileia III vai para uma definição mais ampla e explícita de capital. Isso inclui detalhes sobre os ativos que podem ser usados ​​para calcular os requisitos de capital e de que qualidade mínima /características tais ativos deve possuir para se qualificar para a inclusão.

● requisitos de liquidez - assim como para o capital, Basileia III eleva o nível de exigências de liquidez. Dois parâmetros sinalizar os novos requisitos de liquidez - LCR (Índice de Cobertura de Liquidez) e QREN (Net Stable Funding Rácio). LCR é uma medida dos ativos de alta liquidez, um banco possui que estão disponíveis para cumprir as obrigações de liquidez súbitas ou causadores de distúrbios de curto prazo. Tais ativos líquidos incluem títulos do tesouro e dinheiro. QREN é uma medida de um banco &'; s de financiamento de longo prazo estável em proporção ao banco &'; s ativos de longa duração. Financiamento estável a longo prazo inclui os depósitos de clientes, equidade e financiamento interbancário longo prazo. QREN foi tido em conta em Basileia III porque um número de bancos que entraram em colapso em 2007-2009 tinha demonstrado uma excessiva dependência de fontes de financiamento de curto prazo, tais como empréstimos interbancários de curto prazo antes de sua queda.

Qualidade de Dados e Basel III Enterprise Risk Management

Embora a maioria dos bancos envolvidos na banca internacional terá de cumprir Basileia III &'; s novas exigências de capital e liquidez em algum momento, o detalhe, qualidade e idade de dados será fundamental na determinação de quais os bancos podem cumprir de forma rápida e eficiente. Dados de má qualidade pode, por exemplo, levar a sobre ou sob alocação.

Em última análise, a gestão eficaz dos riscos e conformidade com Basileia III resume-se a uma capacidade bancos para cotejar, relacionar e analisar todos os dados relevantes. Por muito pequenos bancos, gestão e dados correlacionando pode não ser extraordinariamente extenuante. Mas para a maioria dos bancos e mais ainda multinacionais abrangendo múltiplas jurisdições e com um &'; supermercado &'; -como variedade de produtos financeiros, identificação e risco de preços é um assunto muito mais complexo.

Nada menos do que um bem definida, plataforma de gerenciamento de dados automatizado irá fazer. Claro, complexo gerenciamento de dados em tempo real e análise já era uma necessidade para o cumprimento de Basileia II. Basileia III leva-lo um entalhe superior - dados mais detalhados, modelagem de tempo mais longo e extenso teste de estresse. O armazém de dados assume uma nova importância. No geral, melhores dados vai aumentar o banco &'; s vantagem competitiva

Quando a gerência faz a decisão com base em dados de risco da empresa, eles devem ter a garantia de que a informação é confiável e uma verdadeira representação de fatos no terreno.. As características-chave de dados de qualidade são a integração, integridade, integridade, acessibilidade, extensibilidade e flexibilidade.

Três abordagens para a consciência dos riscos do Data Warehouse

Considerando Basileia III é um novo quadro de risco (embora melhorou uma melhoria de Basileia II), gerenciamento de risco corporativo tem sido o cerne do setor bancário por décadas. A gerência sênior e tomadores de decisão chave de banco na implementação de Basileia III faria bem em aprender com os prós e contras de antigas abordagens para o desenvolvimento, configuração e implementação de plataformas de gerenciamento de risco empresarial e data warehouses:

● Abordagem 1 - Concentre-se em aplicações de negócios e os relatórios-chave de cada um. Esta é a maneira mais rápida de obter uma estrutura básica de gestão de risco do chão. Mas em última análise é o mais caro na quantidade de retrabalho é preciso antes que seja Basileia III-compliant

● Abordagem 2 -. Concentre-se em relatórios de gestão. Este é provavelmente o método mais comum. O problema é que os relatórios de risco tendem a cair em uma segunda categoria de relatório camadas como quadros superiores são mais propensos a se concentrar no &'; a linha de fundo &'; por exemplo relatórios lucro, o crescimento da receita relatórios. Se a plataforma de gerenciamento de riscos corporativos é construído em torno dados necessários para relatórios de gestão, aprimorando o armazém de dados e desenvolvimento dos relatórios de risco, mais tarde, tende a ser tedioso e caro

● Abordagem 3 -. Configurar uma estrutura de gerenciamento de risco em torno de Basileia III, permitindo a integração dos requisitos de risco adicionais exclusivas para o próprio banco. Isso muitas vezes é o mais caro no início, mas é mais barato e mais eficiente no longo prazo. É a melhor abordagem. Os bancos que já haviam construído seu quadro e sistemas de gestão de risco em torno de um modelo de armazém de dados de consciência dos riscos são susceptíveis de ter um tempo mais fácil a transição para Basileia III. Da mesma forma, os bancos que constroem seu quadro de risco a partir do zero e centradas sobre os requisitos de Basileia III acabará por enviar menos do que aqueles que optam por Abordagem 1 ou 2. Abordagem

Depois de tudo, Basel III é provável não vai ser a última revisão ao risco bancário. Dito de outro modo, infra-estrutura de dados projeto de arquitetura onde gerenciamento de riscos corporativos é o coração fornece um caminho mais rápido, mais eficiente e mais sustentável para o cumprimento de Basileia III. Esse modelo é mais adaptável à evolução das necessidades de regulação do risco bancário. O modelo de dados ideal centrada no risco deverá facilitar o compartilhamento de dados entre departamentos e definições consistentes de entidades (por exemplo, o que é um cliente no módulo de finanças é também um cliente no módulo HR) Art  .;