Implicações de dados de Basileia III sobre Instituições Financeiras

Não há nenhuma dúvida sobre isso – os bancos terão de gastar dinheiro para que possam cumprir com o novo quadro regulamentar definido pelo Basileia III. A natureza abrangente de Basileia III significa que praticamente nenhuma parte da instituição, não serão afectados. Mas nenhum provavelmente vai exigir tanto a mudança como os sistemas, processos e operações que gerem a instituição &'; s de dados. Em particular, as seguintes áreas serão cruciais.

consistência de dados Reconciliação

Os dados utilizados para a modelagem de riscos e relatórios regulamentares devem ser compatíveis para assegurar correlação coerente entre dados de dois períodos de tempo diferentes. A organização deve desenvolver um único &'; repositório da verdade &'; cuja credibilidade detém independentemente de ele está sendo usado no cálculo do crédito, operacional, de mercado ou os riscos de liquidez.

E, em vez de extrair separadamente dados de origem para calcular RWA (ativos ponderados pelo risco) e CCR (contraparte risco de crédito), deve haver um único despejo de informações que contém todos os parâmetros necessários para os cálculos de risco e relatórios internos ou externos . Tal data warehouse deve fornecer para a reconciliação ea consistência interna ou externa a verificação de todos os dados dentro dele.

Alavancagem e de Liquidez Gestão

Os bancos devem desenvolver técnicas e processos para a captura de processos de negócios vitais, dados risco e os requisitos técnicos necessários para o desenvolvimento, validação e back-testar rácios de liquidez de Basileia III. Sistemas de data warehouse deve ser preparada para monitorar o padrão de liquidez 30 dias e têm granularidade dados suficientes para capturar e projetar a longo prazo QREN (Índices de financiamento estável líquido) ea LCR curto prazo (Índices de Cobertura de Liquidez).

Além disso, o sistema de data warehouse bancos e gestão de riscos deve prever as ramificações de regras rácio de alavancagem dos ativos eo loop relação de capital ajustando assim o capital eo activo de referência para ser coerente com a tolerância de alavancagem definido pela instituição &' ; s estratégia. E porque os bancos que serão mais afetados por Basileia III são aqueles com operações transfronteiriças e vários tipos de produtos bancários, os fatores de risco incluídos deve permitir a consistência teste de stress em todos os produtos e mercados.

Risco Modelagem, Relatórios e Cálculo Capital

Ao modelar riscos, instituições financeiras com vários sistemas de computação de risco deve garantir que todos os sistemas de risco utilizam modelos de risco internamente consistentes. Avaliação da gestão de passivos em ativos, fluxo de caixa, controle de liquidez e risco de contraparte deve ser baseada em um processo previsível e repetível que irá gerar o mesmo resultado a partir dos mesmos dados.

Ao realizar cálculos de capital de risco, a flexibilidade dos modelos utilizados devem permitir que os gestores de risco para determinar o impacto de variados níveis de capital econômico e regulatório sobre risco global. Várias hipóteses podem ser usados ​​para gerar cenários que o fator o efeito de tais riscos-chave como o risco de concentração sectorial e risco de concentração região. Estes, então, seria a base para gerar, de carteira e de nível empresarial relatórios funcionais, tanto para o consumo interno previsto em Basileia III &'; s Pilar 2 ea comunicação externa delineada no Pilar 3.

Business Process Improvement e Operacional

Grande parte do foco sobre o cumprimento de Basileia III tem sido em satisfazer as disposições do Pilar 1 – isto é, capital, alavancagem e de gestão de liquidez. No entanto, o novo quadro oferece uma rara oportunidade para os bancos para fazer o máximo uso das mudanças necessárias para dar cumprimento ao avaliar de forma adequada e alterar processos de negócios. Por si só, um projeto de reengenharia de processos de negócios para o tão complexo como uma organização hoje &'; s banco é, é um processo caro que cepas de recursos humanos, exige retreinamento de pessoal e uma campanha agressiva de gestão de mudança.

Incluindo essas mudanças no processo como parte de um projeto maior cumprimento de Basileia III é susceptível de obter muito mais em comprar com a gerência executiva como ele vai com o banco &'; s equipe. Independentemente de como a equipe resistente ordinariamente ter sido a de mudanças no passado, poucas pessoas querem parecem ficar no caminho de qualquer coisa que toca em conformidade com a regulamentação do setor – algo que, no pior dos casos, pode custar à instituição a sua licença bancária.

Dito isso, mudando de longa data com sucesso processos organizacionais não vai acontecer automaticamente, Basileia III ou de outra forma. Vai levar uma abordagem coordenada e orientada que traz a bordo de todas as unidades técnicas, funcionais e operacionais relevantes dentro do banco como finanças, risco, TI, operações, recursos humanos e legais. Tanto quanto possível, o banco deve automatizar processos manuais com um olho na melhoria do ambiente de gestão de risco dentro da organização.

A automação de processos para aumentar a eficiência não deve, contudo, vir à custa de flexibilidade. Mesmo como organização &'; s arreios o poder da tecnologia para fazer as coisas mais rápido, o redesenho de processos de negócios e data warehouse de risco deve ser feito com a consciência de que o negócio e regulamentar está em um constante estado de evolução Restaurant  .;