Três etapas a estabelecer um Armazém de Dados Basileia III-Ready

Os lotes e lotes dos dados

Para melhor apreciar a magnitude do desafio que temos pela frente para os bancos com a entrada em vigor do Acordo de Basileia 3, vamos colocá-lo em seu próprio contexto.

Primeiro indústria de serviços financeiros mantém enormes quantidades de dados - provavelmente mais do que qualquer outro sector da economia, exceto o setor de tecnologia. Na verdade, para colocar esta enormidade em perspectiva, uma estimativa da empresa de consultoria global McKinsey trazer o tamanho de todas as informações armazenadas no banco de-1 exabyte (EB) - o equivalente a 1.000.000 de terabytes (TBS). Dada a natureza inerentemente sensível dos dados financeiros, seria seguro assumir que a maioria de tais dados armazenados iria desempenhar um papel no cálculo da exposição ao risco de um determinado banco e também formam a base para a elaboração de relatórios regulamentares previstas em Basileia III.

Olhando para essas grandes quantidades de dados, torna-se claro que a necessidade de uma solução robusta de data warehouse risco é mais do que apenas a preparação para o cumprimento das disposições de Basileia III - é, em vez de criar o ambiente certo para a consolidação e análise dados que assegura que as decisões de gestão de risco e relatórios regulamentares são baseados em dados completos, corretos e descomprometido. Como seria de esperar, os bancos têm lançar centenas de bilhões de dólares em suas preocupações de gerenciamento de dados ao longo dos anos (eles gastaram coletivamente mais de US $ 330 bilhões em 2011, segundo algumas estimativas). No entanto, mesmo com tais gastos enormes, muitos incidentes continuam a mostrar que a compra de sistemas caros não é uma bala de prata que leva a uma melhor gestão de riscos e controles internos mais fortes.

Agora, jogue nos 3 desafios colocados por Basileia III (localizando a informação certa, a conversão de dados em formatos diferentes em um único formato coerente e, finalmente, disponibilizando os dados para o público adequado) e você pode ter certeza que os CEOs, CFOs, CIOs e CROs têm seu trabalho cortado. No entanto, a preparação, análise e gerenciamento de dados para análise de risco e relatórios regulamentares (seja para Basileia III ou não) podem ser condensados ​​em 3 etapas principais:

Passo 1 - Integrar sistemas existentes

Ao contrário do departamento de finanças usando 5 aplicações diferentes, risco de crédito, dependendo 6 sistemas e recursos humanos com 3 sistemas distintos para apreciação do empregado, folha de pagamento e rastreamento de pessoal seguro médico, o primeiro passo de qualquer banco deve tomar para ter uma gestão de riscos sem costura e de regulamentação relatando quadro é reduzir o número de sistemas, repositórios de dados e, portanto, formatos de dados encontrados dentro de toda a organização.

transição de uma organização de sistemas díspares em plataformas empresariais mais unificadas aumenta significativamente a eficiência global e fornece uma base estável para a racionalização dos dados que venham a ser alimentado no data warehouse de gerenciamento de risco.

Além disso, o processo de integração de sistemas existentes também apresenta uma rara oportunidade para os executivos, gerentes de linha, diretores de risco ea equipe de TI para &'; limpar &'; processos em grande detalhe - algum tipo de processo de negócios re-engenharia. Assim, o processo de integração garante a exatidão, a integralidade ea integridade dos dados que serão utilizados para análise de risco de Basileia III e elaboração de relatórios e, ao mesmo tempo, garantir decisões táticas e estratégicas de rotina são baseadas em dados de alta qualidade.

Passo 2 – Desenvolver modelos de dados de consciência dos riscos

Let &'; s enfrentá-lo, a gestão de riscos não é um banco &'; s core business. O atrito constante que existe em quase qualquer grande banco entre as funções de risco, por um lado (como de risco, auditoria, compliance e jurídica) e funções de negócio essenciais sobre as outras (operações, marketing, atendimento ao cliente etc.) é clara testamento para este facto . Como qualquer outro negócio, os bancos existem principalmente para ganhar dinheiro se é através de lucros dos bancos tradicionais, tais como taxas de transação, os juros de empréstimo e de negociação de câmbio, ou seja através de produtos mais sofisticados, como os derivados.

Por esta razão, a abordagem natural em direção a modelos de data warehouse de risco estruturação está criando os modelos construídos em torno de operações e produtos bancários. É o caminho mais fácil para evitar a &'; perturbar o carrinho maçã &' ;. Mas, como muitos bancos têm aprendeu dolorosamente, tal abordagem para modelagem de dados pode tornar o processo de gerenciamento de riscos e apresentação de relatórios regulamentares precisas um assunto tedioso e caro, especialmente quando os regulamentos são tão constante evolução como elas são no setor bancário.

Considerando que os bancos estão no negócio para fazer lucro, a conformidade com a regulamentação do setor não é uma opção - ele pode fazer a diferença entre ganhar a confiança do público e manter uma licença bancária ou de perder ambos. Como tal, a abordagem melhor e mais rentável no longo prazo está a desenvolver modelos de dados que são voltadas para gestão de riscos e relatórios regulamentares, mas que também não criem obstáculos para o fluxo eficiente do processo banco. Os modelos de dados deve capturar todos os fatores de risco, instrumentos, contra-partes e posições vitais que entram no cálculo do mercado, de crédito, de liquidez e riscos operacionais delineados no âmbito do acordo de Basileia III.

Este armazém central de dados, em seguida, torna-se o único autor de dados de gestão, risco e relatórios regulamentares.

Passo 3 - Um risco corporativo claramente definida, Compliance e Governança Regime

Simplesmente ter um data warehouse centralizado risco não é suficiente. Re-alinhar as estruturas de comunicação, redefinindo descrições de cargo e remoção de linhas de comunicação redundantes de risco deve ir de mãos dadas com os sistemas de armazenamento de dados harmonizados e reconhecimento de riscos.

Há muitos benefícios que vêm com a garantia de que o banco &'; s estrutura de relatórios garante informações de risco consistentes e precisas. Por exemplo, ao harmonizar as responsabilidades e as linhas sobre as responsabilidades de risco e conformidade de relatório, o banco teria pessoas específicas encarregadas de rever e actualizar os modelos de dados para cumprir com marcos regulatórios emergentes, como Basileia 3 e da Lei Dodd-Frank.

planos de ação específicos podem ser criados com mapas de estrada detalhadas sobre como alcançá-los e quais departamentos serão envolvidos. O banco &'; s conselho de administração e gestão executiva seria também ter uma linha de visão clara sobre qual departamento ou indivíduos seriam competentes para proceder que mudança. A administração eo Conselho também pode ser mais confiante de que os relatórios de risco que recebem são completos e estão vindo do departamento (s) que têm uma visão de toda a empresa dos riscos Restaurant  .;